시계열 자료의 계절조정

경기를 전망하거나, 토지 및 주택시장을 전망하기 위해 사용하는 자료는 대부분 통계청이나 한국은행 등 기타 관련 기관에서 제공되는 시계열자료를 바탕으로 분석한다. 이러한 시계열 자료는 계절적으로 월별, 분기별로 반복해서 변동하는 성분을 포함하는 경우가 많다. 따라서 이러한 변동을 제거하지 않고 원계열을 그대로 이용할 경우 계절적인 증감경향을 경제의 실제흐름으로 간주할 위험성이 크기 때문에 시계열자료의 근원적 움직임을 파악하기 어렵다. 이러한 계절조정을 간편하게 제거하는 방법에는 실무적으로 흔히 쓰이는 전년동기비 증감률을 이용하거나, X­11 ARIMA에 의한 계절조정 방법이 있다. 그러나 두 가지 방법으로는 우리나라 고유의 계절성(예를 들어 설, 추석, 불규칙적으로 시행된 선거 등)을 적절히 제거하는 데 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 1996년초 그동안의 계절조정에 대한 연구성과를 바탕으로 미 상무부에서 작성된 새로운 계절조정방법인 X­12 ARIMA방법을 한국 실정에 맞게 만든 BOK - X - 12 ARIMA가 있다.
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